3.5亿美元的“量化基金”利用实时数据炒作股市--然后2020年就发生了

据Business Insider报道，在意识到冠状病毒大流行导致其算法不可靠后，Coatue的3.5亿美元数据驱动型“定量基金”于4月初迅速退出市场。

这只专注于科技的基金由亿万富翁菲利普·拉丰(Philippe Laffont)在一年多前推出，加入了越来越多由于2020年不可预测的性质而未能盈利的“量化基金”之列。

量化基金使用复杂的算法在超级连接的数据网络中寻找隐藏的交易信号。尽管科图的量化基金将老式的选股与量化分析(一种被称为“量化”的方法)结合在一起，但据报道，高管们担心，新冠肺炎过程中收集的数据会让其内部交易程序感到困惑。

Business Insider的消息来源引用了一个例子，强调了Coatue的程序解释电子商务数据的方式。据报道，随着新冠肺炎的停工在世界各地蔓延，某些零售商的网站流量激增-这对股市来说通常是一个积极的迹象-但没有考虑到他们收入的下降和实体店的关闭。

但早在新冠肺炎出手之前，科图的量化基金就表现不佳了。今年2月，有报道显示，自2019年5月推出以来，它只公布了2%的回报率，而且在去年第四季度实际上出现了亏损(1.2%)。

另一方面，拉丰旗下的人主导基金去年实现了10%的利润回报，超过行业平均水平。自那以后，彭博社(Bloomberg)指出，这些利润受到了打击，使其今年的亏损约为6%。

总的来说，量化基金经历了非常艰难的一年。3月份，行业数据显示，它们的平均跌幅为1.5%，今年迄今累计亏损3.2%。

就连神秘的文艺复兴科技公司也无法预测股市会对新冠肺炎作何反应。文艺复兴科技公司管理着一只由冷战时期著名的密码破译员吉姆·西蒙斯创立的750亿美元的秘密私募基金。

许多人认为文艺复兴的Medallion基金是历史上最赚钱的量化基金，在1988年至2018年期间，扣除费用后的年化回报率高达39%。

尽管如此，对于文艺复兴的股票投资组合来说，2月份仍然是十多年来表现最差的月份之一，当月下跌了7%。据英国“金融时报”报道，截至今年3月，其机构股票基金今年迄今下跌了12%。

事实证明，至少有两只量化基金表现不错，而且它们都严重依赖人工智能。

多伦多城堡岭资产管理公司(Castle Ridge Asset Management)的资产交易额约为1亿美元，该公司3月份凭借其与大盘股协同工作的“自我进化”人工智能系统获利2.6%。

在瑞典，掌管着约3,000万美元资产的Volt Capital Management AB今年向投资者回报了令人发痒的24%。据报道，Volt的基金也为那些油价暴跌的人做好了准备。

根据该公司首席策略师帕特里克·萨文布拉德(Patrik Safvenblad)的说法，Volt的成功取决于一种信念，即市场总是正确的。

“我们认为我们并不比市场了解得更清楚。因此，当情况对我们不利时，我们就会减少对这些头寸、模型和行业的敞口。“Safvenblad告诉记者。“我们干脆结清不起作用的仓位。通过这种方式，我们可以增加到确实有效的职位。“。

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