金融网络的物理学
随着全球金融市场的总价值超过实体经济的价值，金融机构创造了一个全球互动的网络，体现了系统性风险。了解这些网络需要新的理论方法和用于定量分析的新工具。通过开发用于研究金融网络结构，动态和稳定性和不稳定的新指标和模型，统计物理学对这一挑战显着贡献。在本次审查中，我们介绍源自不同的财务关系的网络表示，包括贷款等直接互动，相同的相似之处和高阶关系，如涉及若干缔约方的合同（例如，信用违约掉期）或多层连接（可能延伸到真正的经济）。然后，我们审查金融蔓延的模型，捕捉到每个系统中的每个系统的扩散和影响。我们还讨论了经济学和统计物理学中的“均衡”的不同概念，以及它们如何导致图表的最大熵合并，为系统范围内稳定性的预警信号提供了金融网络推断的工具。
根据网络建模金融体系对于捕捉金融机构之间的复杂互动至关重要。
这样的网络自然是一个时间依赖的多路复用，因为金融机构之间的关系是许多不同的种类，并且不断变化。
金融传染模式使得了解冲击如何从一个金融机构传播到另一个金融机构。
有关金融网络的信息可以使用统计机制借入的最大熵方法“重建”。
所有价格都是净价。 VAT将在结账后稍后添加。税收计算将在结账时最终确定。
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