Taleb和Asness在推特上就尾部风险对冲问题争执不下

没有什么比金融界两大巨头之间非常公开的口角更好的了。

在一个角落里，“黑天鹅”的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)；在另一个角落里，是AQR资本管理公司的创始人克里夫·阿斯内斯(Cliff Asness)。这两个人在推特上用了不合时宜的措辞，都在谈论为极端事件投保是否值得，或者说是所谓的尾部风险对冲。

Taleb批评了AQR的表现，Asness承认这一点，但表示这是由于市场目前对价值型股票的惩罚。

事实证明，冠状病毒大流行是尾部风险对冲的绝佳时机-截至4月底，CBOE Eurekaedge尾部风险波动性对冲基金指数的回报率为51.47%。标准普尔500价值指数SP500V，+1.46%今年已经下跌了19%，相比之下，标准普尔500指数下跌了8%，SPX指数下跌了1.66%。