scholes

Black-Scholes模型是模拟含有衍生金融工具的金融市场动态的数学模型。自1973年引进并在20世纪70年代和80年代的改进以来，该模型已成为估算股票期权价格的脱桃标准。模型背后的关键观点是通过以正确的方式购买和销售潜在的资产（如股票）对冲投资组合中的选择，并因此消除风险。该方法后来在金融中被称为“不断修订的套......